Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   CAPITOLO II : ESTENSIONE AL CASO MULTIVARIATO
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   Dopo aver ottenuto interessanti risultati dalla teoria statistica e dalle applicazioni reali dei modelli univariati, è iniziato lo studio sull'analisi multivariata delle serie storiche. Due dei vantaggi che possono derivare dallo studiare congiuntamente più serie storiche sono :
   1. Comprendere le relazioni dinamiche che esistono tra loro: può accadere che una serie influenzi le altre oppure che le serie interagiscano fra loro.
   2. Migliorare l'accuratezza delle previsioni: se informazioni su una serie sono contenute nei dati storici di un'altra, sicuramente si otterranno previsioni migliori model1izzandò le serie insieme.
   processo stocastico costituito da m