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Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari
(Un approccio mediante la procedura Arima)

Annunziata Adamoli
1984, pagine 186





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   processi univariati di media zero. Si ha la seguente DEFINIZIONE - è un processo stazionario se le serie
   componenti sono stazionarie e se la funzione di covarianza tra due diverse serie componenti non dipende dal tempo ma solo dal lag.'
   Se gli m processi Z ,...,Z sono privi di componenti 11 m t
   deterministiche, vale una generalizzazione del teorema di Wold per cui sussiste la rappresentazione lineare generale
   Zt = V C B)
   Il processo è definito white noise multivariato ed è
   tale per cui E(ab)=0 , t** ; E^O.'*)* ^ / 5
   indicheremo ciò con aWN(0, ) . Inoltre
   ^ (_ B) = i + V, 8 + Vi • • • •
   è una matrice di polinomi nell'operatore B (tale che K
   BvH* iHU-yP' qualsiasi vettore di funzioni di
   t) la cui convergenza è assicurata da matrici con