Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   cross-covarianza I (k) sono definite da
   r(«)- e(z^Z')- I-.^ì - r'H . .....
   avendo posto -I -I matrice identità di ordine m. Al
   m
   variare di k, P (k) è una successione di matrici definite positive. Ai fini pratici, comunque, è spesso preferito lo studio delle matrici di autocorrelazione (globali) R(k) ,k = l,2,. . . definite da
   -Vi . Vi
   r(K)- b ¦ rM-b
   ove D = diag( Yock . . . • , Va*. (Zmkj ) .
   Dal processo lineare stazionario Z (B)a^ è possibile
   pervenire a Z rv ARMA multivariato, approssimando la successione di matrici ^^ , i=l,2,... mediante un numero finito di matri c i , ... , ; ) ... , e l'operatore
   B) con le analoghe matrici di operatori di grado finito p e q rispettivamente definite da
   4 & - ¦ ¦ ¦ -