Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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       che soddisfano l'identità fra operatori
   cKB) =
   Definiamo, allora, processo multivariato Autoregressivo di ordine p, Media Mobile di ordine q, e lo indicheremo con ARMA(p,q), un processo per il quale sia
   Osserviamo che se ^ ARMA(p,q) multivariato, esso è un modello stazionario (e quindi può avere la rappresentazione lineare generale) se e solo se tutti gli zeri di j^D (B)j cadono fuori del cerchio unitario. Se il processo Z^ è invertibile, ossia tutti gli zeri di ( (B)j cadono fuori del cerchio unitario, possiamo scrìvere il modello, alternativamente, come
   Tr[S)Zt= ot