Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   dove
   n(e>- 1-tt.p,- - £r'(a)c>(B)
   Di nuovo un'illustrazione con m=2; posto
   r w co i
   IT; =
   1 co C») ITii
   abbiamo che
   Z* 00 , JEL r ^ ìrU)l *4t +
   U) T&i L\)
   così che gli elementi di TT j mostrano come il valore corrente di una serie dipende dal suo passato e dal passato di altre serie.
   Nella prassi dell'analisi economica è spesso necessario trasformare i dati