Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   I
   originali Xj- y^'t > ' ' ¦ '/^tnt) ^t un complesso
   di più operazioni, tra le quali le più comuni sono riconducibili a
   db, y Zt- V \7S {Xt-Aj-cB
   intendendo che, se per qualche 1=1,2,..., m, =0, allora
   occorre considerare, in luogo di X , il processo
   11
   V01, Vs ^ (x^/Ut)-^
   Se è un processo Gaussiano, allora il processo
   stazionario e invertibile, è un processo Gaussiano completamente caratterizzato dall'insieme di matrici
   Difatti E(Z^_)=0 e le matrici di autocovarianza P(k) sono espresse da
   / , . I
   v ) = k-t »= o ' '