Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   avendo posto r=max(p,q). Le matrici sono
   deducibili dal1'identità (B) <£> ( B )= ^ ( B ) mentre vale la convenzione per cui
   cj>p+, « ' • • = = O ^ p-c c^
   - • • . = = o ^ p
   E' interessante osservare che p = 0 implica Z^_~MA(q), il
   quale è caratterizzato da T(k)=0, k>q. Difatti,
   r q K
   ^ , cj
   o
   O , K = cp^a,.
   E1 opportuno allora caratterizzare in modo analogo anche i processi Z™ AR(p). A tal fine, Tiao e Box (1981), Jenkins
   e Alavi (1981), hanno introdotto la matrice delle
   autocorrelazioni parziali l,(k) definita come la k-ma