Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Poiché, in pratica, considereremo fenomeni rilevati ad intervalli equidistanziati e che assumono valori variabili in un determinato intervallo reale, limitiamo la discussione a successioni di v.c. continue t 6 T, ove
   1,2,3,...j , cioè a processi stocastici continui a parametro discreto.
   Un processo è noto se è nota la funzione di densità
   di (Xtj.Xt,,,----per ogni k e per ogni k-pla
   ( t^. - .. .^t^ ) di v.c. Si comprende, dunque, quanto sia complesso studiare un p.s. X^ inferendo direttamente su di esso. Da questo momento in poi una serie storica jxt>t = l, ... ,N , è una parte finita di una realizzazione di un processo stocastico
   Tale definizione evidenzia la limitazione delle informazioni sul processo che sono desumibili dalla conoscenza della serie storica: la serie storica oltre ad essere spesso un campione unico della famiglia delle v.c. che caratterizzano il processo, è anche un campione finito