Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   perchè si osserva solo per t=l,...,N. Sarà necessario, quindi, considerare una classe ristretta di processi stocastici per la quale sarà possibile trarre informazioni 'consistenti' dalle realizzazioni finite che si conoscono nelle applicazioni reali. Consideriamo ora una classificazione dei p.s. sulla base delle v.c. componenti e dei loro legami.
   Una prima distinzione può essere effettuata relativamente all'indipendenza o meno delle v.c. componenti il processo. Nella realtà i processi sono quasi tutti a componenti correlate e quindi non indipendenti. L'unico processo a componenti incorrelate è il processo detto white noise (WN) che indicheremo con a^ WN(O.i^) avente le seguenti proprietà:
   E M-O , E(<)= Vox ^ , e (0*0.^=0 jvot oo^a