Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   stocastico (e quindi la conoscenza di tutte le funzioni del processo) può essere ricondotta alla conoscenza di una particolare categoria di funzioni (ad es. i momenti misti) a loro volta stimabili dalle realizzazioni finite (e quindi dalle serie storiche).
   Una terza distinzione tra i p.s. può essere effettuata relativamente al comportamento della famiglia di v.a. componenti rispetto alla variabile t. Si ha la DEF. 'Un processo è stazionario in senso stretto (o
   forte) se la distribuzione multivariata delle v.c.
   Se esistono, tutti i momenti di un p.s. non sono funzioni di t.
   DEF. 'Un processo è stazionario in senso debole (o
   stazionario in covarianza o stazionario del secondo ordine) se valgono le seguenti condizioni:
   non è funzione di (ti, tlr jtu) per ogni
   k ^ 1. '
   1)
   per ogni t