Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   dipende solo dal lag (o ritardo) fra le v.a. .
   Se un processo Gaussiano è stazionario in senso debole, il vettore dei valori medi ^Mt e matrice
   delle varianze e covarianze non sono funzioni di t e, poiché J^t e SI individuano completamente le funzioni di densità del processo, allora per processi Gaussiani la stazionarietà in senso forte e quella in senso debole coincidono.
   Abbiamo inoltre la seguente
   DEF. 'Un processo stocastico è ì^ver t^bjL l_e se esiste
   una funzione lineare h( • ) e un processo WN tale che, per ogni t, si possa scrivere
   Xt-M*^, .....at
   La funzione di autocovarianza y (k) di un processo
   stazionario X^ è una misura, con segno, del legame lineare
   esistente tra X e X al variare di k. Tale funzione,
   t t + k
   però, non consente confronti tra più processi stocastici