Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   poiché varia in tutto il campo reale, ed è dipendente da un cambiamento di scala del processo. Introduciamo, quindi la funzione di autocorrelazione, indicata con ^(k) e definita come
   
   V-—0, i, X ,
   VVo, (XtW«x (*t+«)
   Poiché VoX VoX , 1 a definizione si semplifica
   P (*) ---O, A, - - - .
   Esaminiamo alcune importanti proprietà di (O ( k ) :
   1) Co)-
   2) e(«) = e (-ve)
   ossia la funzione è simmetrica rispetto a k=0, quindi la sua analisi viene esplicitata sempre per valori positivi di k
   3) i eco I ^