Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   condizioni particolarmente vincolanti per la funzione di
   autocorrelazione di un processo stazionario
   E' bene considerare, come esempio, la funzione di
   autocorrelazione del processo Essendo la
   E(a a )=0 per t*s sarà: t s '
   t (*) -
   °a f>JiX K=0
   O ** °
   il che imp1ica f
   e(KV
   p-d K ^ o
   La funzione di autocorrelazione ^(k) è una misura della struttura interna del processo stazionario quindi
   assume particolare interesse la sua stima statistica a partire dalla serie storica 'f*t , t-'•i • • •./ N ^ • Ma (vu, .... è un'informazione congiunta sulle v.c.
   ( X),-•¦•/ ^M ) e non sulla generica v.c. che