Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   definisce il processo (al variare di t=l,2,...). In generale, per ottenere una 'buona' stima di un parametro di un processo si dovrebbero utilizzare campioni della
   stessa v.c. per t fissato. Ciò, ovviamente non è
   possibile perchè, soprattutto nelle scienze economiche, si possiede una ed una sola realizzazione del fenomeno, irripetibile per definizione o difficoltà insuperabili. Quando però il processo X^ è stazionario, la 'stabilità', presente nei legami temporali, ci porta a credere che si possa pervenire ad utili informazioni sui parametri delle v.c. componenti il processo tramite le informazioni
   contenute in ( Xj, • • • ,^-nj) .
   Diremo che un processo è ££g°d.ico rispetto ad un
   parametro se la stima temporale del parametro, ottenuta da un serie storica, converge in media quadratica a quel parametro. E' bene tenere presente che la stazionarietà non implica l'ergodicità. Intendiamo d'ora innanzi riferirci a processi ergodici rispetto ai momenti del 1° e