Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186
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2° ordine. Se è un processo stocastico, il valor medio
Jj< =E(X^) viene stimato con lo stimatore
t
_ M /
X = SL^t/N t=j
che è non distorto, consistente e asintoticamente normale.
Passando a considerare il processo scarto =
che ha media zero, ma la stessa varianza, autocovarianza e
autocorrelazione di X , sia
t
* ( \ 1
uno stimatore dell 1 autocovarianza. L'autocorrelazione
^(k) può essere allora stimata tramite Nj-vc
-/a 'tM
A , „
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