Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Questo stimatore è tale che ^ (k)= ^ (-k ) per cui viene stimato solo per k positivo. Bartlett (1946) ha calcolato
   A
   la varianza approssimata di ^ (k) e la covarianza
   A A
   approssimata fra (k) e ^(k+s) al variare di s. Nella pratica utilizziamo però la formula
   A
   Vox (è^)-
   A, A, ¦ N
   che soprattutto per lags non troppo bassi si può ritenere accettabile. Tale varianza asintotica è dedotta nell'ipotesi che L'uso di 'bande di confidenze'
   + 2/ V'N attorno a P (k) ci permette di rifiutare o accettare tale ipotesi .
   In pratica, conoscendo la serie storica
   ( x<, ¦ • ¦ -, ), costruita la serie degli scarti
   _ _ kI
   , ¦ ¦ ->tdove x=if; VN> calcoliamo
   Y(V)= JL SI
   fino ad un massimo lag che l'esperienza suggerisce di