Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Così, come per (k), sussiste la proprietà
   lr(k) = 1T(-V<)
   per cui è sufficiente considerare 11 autocorrelazione parziale solo per valori di k positivi. Uno stimatore di ir ( k ) s ar à
   TT(k) =
   
   
   dove P e P. , sono ottenute da E . e R „ sostituendo (k) a (k) (k) (k) (k)
   ^(k) . Indicato con N il numero dei dati a disposizione, l'esperienza induce a stimare la ÌT (k) sino al lag massimo k=N/4.