Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Nel mondo reale alcuni fenomeni possono presentarsi come processi stocastici di cui abbiamo a disposizione solo particolari realizzazioni finite. Nel tentativo di mettere in evidenza il meccanismo che genera un particolare processo stocastico, si cerca di risalire dai dati ad un modello di natura statistica che non è il processo ma che del processo dà una buona descrizione. E1 bene osservare che un processo stocastico è l'insieme delle v.c. multiple che lo compongono ed è noto solo quando si conosce la distribuzione di probabilità per qualsiasi raggruppamento delle variabili. Un modello, invece, è una relazione solo fra alcune delle v.c. che spiegano completamente il processo. Un processo è noto oppure no; un modello può essere stimato oppure no. Il p.s. genera la serie storica quale sua realizzazione finita; il modello si adegua alla serie storica in base a