Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   criteri di ottimalità e genera dati che sono simulazioni ottenute dal modello.
   Per introdurre la classe dei modelli ARMA facciamo
   riferimento al _djL_Wold (1954): 'Ogni processo
   stocastico, stazionario, di valor medio JiS- può sempre
   decomparsi in due processi stocastici, stazionari e fra loro mutuamente incorrelati, Z^ e , detti
   rispettivamente componente non deterministica (Z ) e componente deterministica (V ), le quali hanno le seguenti rappresentazioni :
   Zt - at + ^ at_, .... ^ «s S^C + co
   ove C^^Wkl^,^) , mentre j ^ , {Pi^ sono
   successioni di v.c. tali che
   per ogni coppia (i,j) e è una successione di numeri
   reali tali che Oi Ir per ogni j.'