Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   autocovarianze? Il seguente risultato afferma che la risposta è negativa: 'Ad ogni successione di
   autocovarianze , ¦ • /ì)^)^ è possibile associare 2~
   processi MA(q) che possiedono le stesse fissate autocovarianze'. E' possibile dimostrare però che: 'Tra le 2^ q-ple .. &e> ) differenti, nell'ambito dei processi
   MA(q), una ed una sola permette di avere un processo stocastico invertibile'.
   In conclusione, nella classe dei processi MA(q) invertibili esiste una corrispondenza biunivoca tra parametri del modello e funzione di autocovarianza.
   Prima di procedere nella trattazione, definiamo l'operatore lineare D di back-shift, tale che e in generale, per ogni k=l,2,..., B> B (S^t^-convenendo
   Esso gode della proprietà di
   linearità per cui
   + b) % K + xt.A