Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   °r(e>) = A - fffc = o
   la cui unica soluzione reale è B=1/£T . Il processo è
   qual caso può essere espresso in funzione delle v.c.
   Z , Z , . . . Nel caso q=l la cosa è facilmente t-1 t-2
   osservabile per sostituzioni successive.
   In generale, si dimostra che un processo invertibile Z ^MA(q) potrà scriversi come
   invertibile se
   1 ossia se 1, nel
   t
   Zt = TT, + Ti 2t.A+ ¦ -+ TT^ Zfc.^
   + . . . •+-    t
   ovvero, utilizzando 1'operatore'tf (B) definito come
   )
   mediante la formulazione sintetica
   ir(B)<7t = at
   Tale struttura è detta 'autoregressiva' (AR) perchè