Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   paragonabile ad una regressione della variabile su se
   stessa.
   Si può dimostrare che i pesi , k=l,2,... sono in
   modulo inferiori ad un prefissato valore positivo, da un certo punto in poi. Non è perciò restrittivo porre:
   O k = -p-fi, p+ij - . .
   
   e considerare il processo stocastico Autoregressivo di ordine p, indicato con Z~ AR(p) e definito dalla relazione
   Un processo AR(p) è sempre invertibile in modo ovvio ed è stazionario se e soltanto se, considerata l'equazione caratteristica ad esso associata
   (a) = 4 B- ¦ •
   - 4>„GP«o