Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   tutte le p soluzioni dell'equazione sono in modulo superiori ad uno.
   La formulazione sintetica di un processo AR(p) è
   Ct>(» Zt - cxr
   essendo l'operatore lineare di ordine p definito come prima.
   Dato ora un processo AR(p)
   moltiplichiamo ambo i membri per Z e consideriamone il
   t-k
   valore atteso
   essendo E ^ = ^ ed inoltre
   (at =
   O k> O
   o-i* <= O