Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   otteni amo
   vOO- +    4
   da cui, dividendo ambo i membri per y (0), abbiamo l'equazione omogenea alle differenze finite di ordine p sulla funzione di autocorrelazione ( k )
   Scrivendola esplicitamente per k=l,...,p e tenendo conto di alcune proprietà di ^(k) abbiamo il sistema di equazioni lineari
   eo) - + eO)+• ¦ • + P eoo-