Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Queste vengono chiamate equazioni di Yule-Walker e
   consentono di giungere dalla funzione di autocorrelazione
   ai parametri del processo AR(p). Si osservi che la
   soluzione di tale sistema è unica poiché la matrice del
   sistema è la matrice di Toeplitz P di ordine p che è
   (p;
   semidefinita positiva per ogni p quando il processo è stazionario.
   La differenza fondamentale fra i due tipi di modelli AR e MA è, sostanzialmente, la seguente: i modelli autoregressivi tentano di spiegare il presente in funzione del passato sino ad una certa 'distanza' p, mentre i modelli media mobile spiegano il presente come il risultato di una successione di impulsi casuali, statisticamente compendiati nel WN a . Abbiamo dunque due diversi modi di rappresentare un proceso Z^: la struttura AR che concepisce il processo come input e la struttura MA che invece lo concepisce come output.
   Teniamo presente che ogni processo AR(p) stazionario