Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   può essere espresso come un processo MA(o°) ed ogni processo MA(q) invertibile come un processo AR(oo).
   Introduciamo a questo punto i processi misti ARMA in cui è presente sia la componente AR, sia quella MA. Supponiamo di avere un processo AR(p) la cui
   componente residua è un MA(q)
   4>(B)zt=
   Ctfc
   
   oppure pensiamo ad un processo MA ( q ) a sua volta
   connesso con i valori passati di un altro processo
   Z ~AR(p)
   
   
   Definiamo il processo stocastico Autoregressivo di ordine p e Media Mobile di ordine q, indicato con ^ ARMA(p,q) mediante la relazione