Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Zfc- ¦ ¦ ¦ ----ZX,
   ossia, con l'uso degli operatori polinomiali c£> ( B ) e^(B)
   4>(s)21t= ^r(8)Qfe
   Uno schema misto del tipo ARMA opera sulla storia del processo e sulla storia del processo
   Si può dimostrare che un processo ARMA(p,q) è stazionario se tutte le p radici dell'equazione caratteristica, associata alla componente AR, cioè sono in modulo superiori a 1, ed inoltre, è invertibile se tutte le q radici della equazione caratteristica, associata alla componente MA, cioè /vf(B)=0, sono in modulo superiori a 1. Un processo Z ARMA(p,q) equivale ad un processo AR(oo) con operatore ir(&)— <4-* C^) ^ se ® invertibile e ad un processo
   MA(o° ) con operatore
   se è stazionario,
   con pesi e agevolmente ricavabili in maniera