Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   ricors iva.
   La conoscenza dei processi stazionari ed invertibili AR, MA ed ARMA permette di individuare il comportamento delle funzioni di autocorrelazione globale e parziale. Infatti la funzione di autocorrelazione globale di un processo MA(q) è identicamente nulla per k>*q, mentre la sua funzione di autocorrelazione parziale tende a zero secondo un andamento esponenziale decrescente, senza annullarsi mai. Viceversa la funzione di autocorrelazione globale di un processo AR(p) tende a zero secondo la combinazione lineare di esponenziali descrescenti e/o sinusoidi smorzate, senza mai annullarsi mentre la sua funzione di autocorrelazione parziale è identicamente nulla per k >¦ p . Infine le funzioni di autocorrelazione globale e parziale di un processo ARMA (p,q) sono una combinazione dei precedenti andamenti, non annullandosi mai, ma decadendo verso lo zero con andamento esponenziale da un certo lag in poi.