Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   1.3 Modelli ARIMA
   L'introduzione della classe dei modelli ARMA, stazionari ed invertibili, permette di risolvere numerosi problemi connessi con l'analisi delle serie storiche. A partire dalla serie storica, con l'uso di particolari criteri, cercheremo di trarre da tale classe un modello, che rappresenti adeguatamente il processo di cui la serie è una realizzazione. Nelle serie reali però, la stazionarietà è tutt'altro che verificata e ciò è osservabile soprattutto nelle scienze socio-economiche dove ritroviamo la stazionarietà solo in micro-situazioni molto specifiche. Esistono diversi tipi di non stazionarietà, ad esempio in media, varianza e covarianza. Nel tentativo di eliminare la non stazionarietà in media generalizziamo la classe dei modelli ARMA. Se il processo Z possiede una media che si evolve linearmente con il