Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   l'applicazione consecutiva d volte dell'operatore V , ot
   cioè V , genera un processo stazionario in media. In tal
   d ,
   caso l'operatore AR V = Q) possiede tutte le d radici
   esattamente pari a 1. Quindi se è non stazionario in
   d
   media, il processo v sarà stazionario e potrà
   ammettere una rappresentazione ARMA. Il processo stocastico Autoregressivo di ordine p. Integrato d volte, Media Mobile di ordine q è definito dalla relazione
   
   '[zt-    ed è indicato con
   Zt~ ARI MA (p- q)4=l> V^- Wt~-ARMA(p^)
   Tramite gli operatori lineari scriveremo