Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   successione. Nella logica propria dell'analisi delle serie storiche la ricerca di una trasformazione ottimale per i dati, viene impostata in modo che sia la serie storica a decidere per la trasformazione ottimale, al di là di problemi interpretativi.
   La trasformazione Box-Cox (1964) per il processo 7.^ e con parametro A , è il processo Z^_(A ) definito da
   A
   > ffe o
   •£oq Zt X = o
   Data la serie storica z si cerca il X 'X tale che
   t
   *
   z^(>> ) sia la più omoschedastica possibile.
   Infine potremmo avere serie con non stazionarietà in covarianza, che è difficile da accertare statisticamente ma ancora più complessa da eliminare. In pratica le analisi vengono effettuate come se la covarianza fosse stazionaria, oppure - possedendo molti dati - suddividendo