Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   S(t) che si ripete ad esempio dopo s=12 mesi, cioè S ( t ) =S ( t-12 ) , allora la serie Z ^ non conterrà più tale
   componente; difatti:
   Zt - -j(t) +5(t) Zw +
   — ^zt=zt-zt_^ = \[t)~ iC
   che è una serie senza componente stagionale. Notiamo che priva la serie Z anche di un eventuale trend di tipo lineare :
   Zt= (io + p.t + s(t)
   zt-<4/= t3- + C^ - s(t-«<)
   _t> VtZt= - = C.O-STA KIT E-
   Continuando a supporre s=12, sarà possibile connettere il