Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   valore Z ai valori Z., , dello stesso mese ma di
   t fc'*^ '
   anni precedenti, oltre che ai valori Z , i=l,2,... dello
   t-i
   stesso anno ma di mesi precedenti.
   Per mettere in relazione Z con Z, . occorre un
   t fc-<4,
   modello ARIMA negli operatori V, ^(B), & (B), dove però l'operatore B è sostituito con B cioè
   ©C B*)<*t
   che, posto Z^^^xJfc , si esplicita come
   wt - 4>< - §>4 *U5-------
   « °    dove naturalmente gli non sono WN perchè non tengono
   conto del legame esistente fra periodi contigui per lo stesso anno. Per essi è realistico supporre un modello ARIMA(p,d,q) definito come:
   4>(B) - £r(B)afc Ot~>*/Ki (o,