Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186
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Con opportune sostituzioni, giungeremo al modello finale per Zt
Tale modello, per la sua formulazione, viene detto modello
ARIMA stagionale moltiplicativo di ordine
(p,d,q)x(P,D,Q) .
s
Per ottenere stazionarietā e invertibilitā su tale modello, si richiede la stazionarietā e l'invertibilitā di tutti gli operatori.
Le funzioni di autocorrelazione per modelli stagionali moltiplicativi non sono semplici nč tali da poter essere assimilate automaticamente a quelle dei modelli non stagionali.
In linea di massima, tuttavia, gli andamenti dei processi solo AR e solo MA si conservano per processi solo AR stagionali e solo MA stagionali ma di s in s.
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