Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   1.5 Costruzione iterativa di un modello ARIMA univariato
   Con il termine identificabi1ità intendiamo la possibilità teorica di pervenire, con procedure statistiche, dalla serie storica al processo che l'ha generata, nell'ambito di una prefissata e più ristretta classe di modelli.
   Avendo dimostrato 1'identificabilità dei modelli ARMA per serie stazionarie e, tramite l'operatore S7 , anche per serie evolutive, Box e Jenkins (1970) hanno enucleato una strategia operativa, statisticamente fondata, che consente di pervenire dalla serie osservata alla costruzione del 'miglior' modello ARIMA ad essa adattabile. Analizziamo brevemente le fasi che
   costituiscono tale procedura. Le ^nal^si__ììEìSSEi
   tendono ad accertare almeno tre condizioni:
   a) Distribuzione Normale del WN a mediante una verifica