Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   (p,d,q) per componenti non stagionali e (P,D,Q) per
   s
   componenti stagionali. Essa è fondata sulla osservazione delle funzioni di autocorrelazione globale e parziale stimate (k) e ÌT (k), sulla base di un confronto con gli andamenti teorici delle funzioni di autocorrelazione dei processi ARIMA stagionali e non. Questa è la fase più delicata della procedura poiché è fondata sull'analisi 'soggettiva' del comportamento delle funzioni di autocorrelazione stimate.
   Tipicamente automatica invece è la fase della stima dei_pararne tri che determina, sotto l'ipotesi di Normalità del processo ^N, la stima e l'errore standard delle
   stime dei parametri nel modello ARIMA precedentemente identificato.
   Una X££i£i£®____5!£d£iì£__avviene tramite
   l'analisi statistica dei residui, stimati mediante quel modello. L'accettazione dell'ipotesi ^N equivale
   all'accettazione del modello, mentre il rifiuto implica il