Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   e
   esattamente identificato, cioè sono noti esattamente p , d , q; inoltre
   iii) sono esattamente noti i parametri AR ed MA, cioè (j)^
   Nella pratica queste ipotesi non sono mai verificate. Ciò che è noto è solo una realizzazione finita (*-«,•- />tn) del processo con la quale si identifica il modello ARIMA e
   quindi si determinano p,d,q e si stimano i parametri e
   V
   Consideriamo un Z^^ARMA(p,q) di valor medio nullo e indichiamo con
   
   . . . z.
   l'informazione su Z^ sino al tempo t.
   Sia Z^_(h) la previsione, fatta nell'istante t, della
   osservazione Z . Il miglior previsore lineare e non t+h
   distorto, ossia quello che ha varianza minima fra tutti i previsori lineari e non distorti, è
   ZtO)= E (zt+JK I ifc) ,