Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   E(zt^lit)
   è il valore medio di Z da prevedere,
   t + h
   condizionato all'informazione che si possiede su
   D'altra parte, dato che ARMA(p.q) con parametri noti,
   si ha :
   — —
   Zi    ^ = A -A = A
   per cui
   Zt(A>)- E I Xt) =
   = Z ^ E(ztJit) + E(a
   Tenendo conto che:
   
   per i > h dato che in tal caso
   Z si è verificato:
   t+h-i