Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   — Per i    Z è da prevedere;
   t + h-i
   £ l-E-tt)=<\+Jh-4 per i h dato che l'errore è noto
   ed è dato da ^t+^-^ -j
   — Q per i h dato che il miglior
   previsore è il suo valor medio che è zero.
   possiamo calcolare una relazione ricorrente per il
   previsore Z,(h) di Z , per h >¦ q t t + h
   zt O) « A e («ZU-a ,xt)
   ossia per h>q scompare nell'espressione di Z^(h) la componente MA.
   Supponiamo ora che ARIMA(p,d,q), per cui
   ci
   z = V X    Le previsioni di X si ottengono in due stadi: