Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   1) Si costruiscono le previsioni per Z = V X , ottenendo Z^_(h)=Y X (h), ove in questo caso, B opera su h, cioè:
   2) da queste si ricavano le previsioni per X . Per
   t + h
   esempio, se d=l risulta da cui si ricava
   La stessa tecnica usata per costruire le previsioni può essere utilizzata per modelli stagionali e in particolare per quelli del tipo ARIMA(p,d,q)x{P,D,Q)
   s
   Costruite le previsioni puntuali per ARIMA(p,d,q),
   esaminiamo gli errori di previsione e costruiamo i relativi intervalli di confidenza sotto l'ipotesi a ~> WN(0, ) Gaussiano. Sia Z ~ ARMA ( p , q ) espresso