Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   nella forma di processo MA(oo )
   Zb = V, at-\ l
   o
   Allora
   - ^ — Va - l
   mentre risulta
   
   
   ove si è tenuto conto del fatto che a per
   t + h-i
   i = 0,l.....h-1 e I sono indipendenti e quindi
   per i = l.....h-1
   L'errore di previsione risulta:
   .'errore di previsione ris
   oo v«-
   ( 6. jJ
   i.e ' VTJ'-» j =
   Poiché