Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   E^OO)- £ Vi °
   le previsioni ottenute sono non distorte. Inoltre
   O
   La varianza dell'errore di previsione cresce al crescere
   di h, per cui al crescere di h le previsioni diventeranno
   i
   'meno precise'. Inoltre, dato che a^ WN(0, CJ^ ) Gaussiano
   ^L _ mCo, A
   Tale relazione consente di calcolare gli intervalli di previsione al livello 100(l-ct)?6, cioè:
   zta) - o-r[Jk) ^ ^ zt+, ^ ztw t- «rPa) ^
   dove t. è tale che P (Z. ^ essendo Z~N(0,1).
   Naturalmente, quanto è stato detto per i processi Z ARMA(p,q) vale anche per quelli più generali