Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   ARIMA ( p , d , q ) siano essi stagionali o meno. Le previsioni espresse nella forma
   
   I
   possono essere agevolmente aggiornate iterativamente. In altri termini, se le informazioni consistono nella successione di v.c. Z
   T = J . . . 2 . Z0 ZÀ. . . .
   -t-A ) J A > ' ' '
   
   allora si possono ottenere le previsioni
   zt_».____, zt-4 (*-').
   Supponiamo, ora, che sia disponibile anche Z. Si pone il problema di aggiornare le previsioni tenendo conto di questa ulteriore informazione e minimizzando
   contemporaneamente i calcoli. Ora