Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   Poiché (-l) = , dalla (1.6.1) per h = l e tenendo
   conto che Vo =1, risulta:
   -S-t-4 O)- - Zt.H 0) = at
   Quindi
   2; (A) -Z^ <) = Hi ( zt- (4)
   e da essa possiamo ottenere le nuove previsioni in funzione di quelle precedentemente calcolate:
   (Zt-Zt-,M) , A - -
   Tali relazioni, con gli opportuni accorgimenti, possono essere applicate anche a serie stagionali.