Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   simile al caso univariato, anche se formalmente più complesso, ed è stato risolto dal lavoro di Hannan (1969), (1970), (1976), (1979).
   E1 innanzitutto evidente che il mode 1 lo ^(S^Z^-^f^Q-t e
   il
   ÀJ possiedono la stessa T~ ( k ) , per ogni k = 0,l,...
   Questo implica che T'(k) specifica una 'classe di equivalenza' di modelli per all'interno della quale
   occorre porre delle restrizioni per una identificazione univoca. Tali condizioni possono essere così riassunte: i.
   il che non è restrittivo se è di forma generale e
   definita positiva
   2.

°(B)
   allora I d(B),è cos tante .
   3. , I B )>    il che implica la stazionarietà della componente AR e la
   modello 4>(S)Zt = »(B)ot , quando <{> (a)= c(b) 4>(B)