Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   invertibilità della componente MA; tuttavia ai fini della identificabi1ità è possibile richiedere la non invertibilità sul cerchio unitario per la componente MA 4. La matrice ® di rango massimo, il che,
   subordinatamente alle condizioni 1,2,3 si risolve nel richiedere che nè nè /^Cj siano singolari.
   Noto ^^^ ARMA(p,q) tali restrizioni sono agevoli da verificare e sono pertanto le più usuali; altri due insiemi di condizioni possono ottenersi sostituendo la 4. con la scalarità sui coefficienti oppure con la
   triangolarità sulla matrice <£> ( B ) . Quindi è giustificata l'affermazione:
   'I processi Gaussiani lineari, stazionari e invertibili, nella classe ARMA(p,q), con , sono
   univocamente identificabili dalle matrici di
   autocovarianze f(k), k=0,l,...'
   Questo risultato rende possibile la individuazione di una procedura operativa che, a partire da una serie storica