Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   2.3 Modelli 'transfer function'
   Date k serie storiche , Z^^.....' re-'-az:'-on:'-
   esistenti tra loro possono talvolta essere rappresentate dai modelli lineari 'transfer function' della forma
   Z - 2L. (B)] Z, -,
   ' -----K)
   (4.3-0
   dove Z6t=0, k ( h ) è l'insieme (1.....h -1 ) ; CJ^ (B), S^ (ft) / ,
   e ^C^C®) sono polinomi in B; i sono interi non
   negativi, e , ^ / ¦ ¦ ¦ , l'-Sct j sono k processi WN indipendenti, gaussiani, con medie nulle e varianze
   1 X *j
   
   
   I modelli 'transfer function' della forma
   (2.3.1) presumono che le serie, con convenienti adattamenti, possiedano una relazione implicante, per