Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   esempio, che Z^ dipende solo dal suo passato,
   dipende dal suo passato e dal presente e dal passato
   di Zlt, dal suo passato e dal presente e dal passato di
   Z.. e così via.
   lt AC
   Se, invece, date ad esempio due serie storiche Z e Z^^ , esse si influenzano a vicenda, il modello 'transfer function' non è adatto ad esprimere una tale relazione 'feedback' ed è allora necessario considerare altre rappresentazioni.
   Un'utile classe di modelli che tiene conto delle relazioni 'feedback' tra k serie è ottenuta dal modello 'transfer function', essendo k(h) l'insieme (l,...,k) escluso h. Questi modelli possono, alternativamente, essere espressi come i modelli vettoriali ARMA
   Essi mostrano chiaramente come ogni elemento di in
   generale, è legato a tutti gli elementi diZ ¦ ¦¦ ) ,