Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   così che possono esserci relazioni 'feedback' tra tutte le
   k serie. Comunque, se le componenti di possono essere
   trasformate in modo tale che le matrici c,5„' e 3,' siano tutte triangolari inferiori, allora il modello ARMA implicherà una relazione unidirezionale tra le serie.
   Come esempio, per il modello vettoriale AR(1) con k=2, supponiamo che sia una matrice triangolare inferiore,
   così da poter scrivere
   >• - » B
   p>
   
   
   
   
   (z. 3.
   Posto = 'jj' CLJt ¦+ S^ dove e Q. sono indipendenti,
   possiamo esprimere la (2.3.2) come