Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186
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x - e»
z
*t
Ht
Ht
dove Z, e a.,,,. sono vettori (K xl) , Z. e ce,. sono vettori At 1 At At
(K^xl) e , , sono matrici di appropriate
dimensioni. Osserviamo che una relazione unidirezionale esiste tra Z ^ e Z^ ma essi stessi possono avere relazioni 'feedback'. In pratica, quando stiamo trattando con modelli econometrici piuttosto che ingegneristici, le relazioni unidirezionali non sono note a priori. E1 interessante perciņ analizzare i dati facendo riferimento alla classe dei modelli ARMA multivariati, in modo che non venga fatta nessuna distinzione tra una variabile di input e una di output.
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